Med Bevegelig Gjennomsnitt Gap

Flytte gjennomsnitt: Faktorer for å vurdere data som brukes i beregning13 De fleste glidende gjennomsnitt tar sluttprisene på en gitt ressurs og faktoriserer dem i beregningen. Vi trodde det var viktig å merke seg at dette ikke alltid må være tilfelle. Det er mulig å beregne et glidende gjennomsnitt ved å bruke åpen, nær, høy, lav eller til og med medianen. Selv om det er liten forskjell mellom disse beregningene når det er tegnet på et diagram, kan den lille forskjellen fortsatt påvirke analysen. 13 Finne en passende tidsperiode13 Fordi de fleste MAs representerer gjennomsnittet av alle gjeldende daglige priser, bør det bemerkes at tidsrammen ikke alltid må være i dager. Flytte gjennomsnitt kan også beregnes ved hjelp av minutter, timer, uker, måneder, kvartaler, år etc. Hvorfor ville en daghandler bryr seg om hvordan et 50-dagers glidende gjennomsnitt vil påvirke prisen i løpet av de kommende ukene På den annen side er en daghandler ønsker å være oppmerksom på et gjennomsnitt på 50 minutter for å få en ide om den relative prisen på sikkerheten i forhold til den siste timen. Noen handelsfolk kan til og med bruke gjennomsnittsprisen de siste tre minuttene for å måle opptaket på kort sikt.13 Ingen Gjennomsnitt er Foolproof13 Som du vet er ingenting på finansmarkedene sikkert - absolutt ikke når det gjelder å bruke tekniske indikatorer . Hvis en aksje hoppet av støtten til et stort gjennomsnitt hver gang det kom nær, ville vi alle være rike. En av de største ulempene med å bruke bevegelige gjennomsnitt er at de er relativt ubrukelige når en eiendel trender sidelengs, i forhold til tiden der en sterk trend er tilstede. Som du kan se i figur 1, kan prisen på en eiendel passere gjennom et bevegelige gjennomsnittsmål mange ganger når trenden beveger seg sidelengs, noe som gjør det vanskelig å bestemme hvordan man skal handle. Dette diagrammet er et godt eksempel på hvordan støtte - og motstandskarakteristikkene til bevegelige gjennomsnittsverdier ikke alltid er til stede.13 Responsiveness to Price Action13 Traders som bruker bevegelige gjennomsnitt i sin handel, vil raskt innrømme at det er en kamp mellom å forsøke å gjøre et bevegelige, gjennomsnittlig responsivt til endringer i trenden, men ikke tillate det å være så følsomt at det fører til at en næringsdrivende for tidlig går inn eller ut av en stilling. Kortsiktige glidende gjennomsnitt kan være nyttig for å identifisere skiftende trender før et stort trekk oppstår, men ulempen er at denne teknikken også kan føre til å være whipsawed inn og ut av en posisjon fordi disse gjennomsnittene reagerer veldig raskt på å endre priser. Fordi kvaliteten på transaksjonssignalene kan variere drastisk avhengig av tidsperioder som benyttes i beregningen, anbefales det å se på andre tekniske indikatorer for bekreftelse på eventuelle bevegelser som forventes av et bevegelige gjennomsnitt. (For mer om ulike indikatorer, se Introduksjon til teknisk analyse.) 13 Vokt dere for lag 13 Fordi bevegelige gjennomsnitt er en forsinkende indikator, vil transaksjonssignaler alltid forekomme etter at prisen har blitt flyttet nok i en retning for å få det bevegelige gjennomsnittet til å reagere. Denne sakte karakteristikken kan ofte virke mot en næringsdrivende og få ham eller henne til å gå inn i en stilling i det minste hensiktsmessige tidspunkt. For eksempel er den eneste måten for et kortsiktig glidende gjennomsnitt å krysse over et langsiktig glidende gjennomsnitt, at prisen nylig har flyttet høyere - mange handelsmenn vil bruke dette bullish kryssovergangen som et kjøpssignal. Et stort problem som ofte oppstår er at prisen kanskje allerede har opplevd en stor økning før transaksjonssignalet er presentert. Som du ser i figur 2, oppretter det store prisgapet et kjøpssignal i slutten av august, men dette signalet er for sent fordi prisen allerede har gått opp med mer enn 25 i løpet av de siste 12 dagene og blir utmattet. I dette tilfellet vil det forsinkende aspektet av et bevegelig gjennomsnittsmål virke mot handelsmannen og sannsynligvis resultere i en tapt handel. Ta en titt på neste del av denne opplæringen for å lære om handelsstrategier som involverer bevegelige gjennomsnitt. 13 Figur 2 13 13MACD-indikator MACD-indikatoren er i utgangspunktet en forfining av de to bevegelige gjennomsnittssystemene og måler avstanden mellom de to bevegelige gjennomsnittlige linjene. MACD er et akronym for Moving Average Convergence Divergence. MACD ble utviklet av Gerald Appel og diskuteres i sin bok, The Moving Average Convergence Divergence Trading Method. MACD-indikatoren brukes primært til handelstrend og bør ikke brukes i et varierende marked. Signaler blir tatt når MACD krysser sin signallinje, beregnet som et 9-dagers eksponentielt glidende gjennomsnitt for MACD. Først sjekke om prisen er trending. Hvis MACD-indikatoren er flat eller holder seg nær nulllinjen, er markedet spredt og signaler er upålitelige. Gå lenge når MACD krysser signallinjen nedenfra. Gå kort når MACD krysser signallinjen ovenfra. Signaler er langt sterkere hvis det enten er: en avvikelse på MACD-indikatoren eller en stor sving over eller under nulllinjen. Med mindre det er divergens, ikke gå lenge hvis signalet er over nulllinjen, og ikke gå kort hvis signalet er under null. Plasser stopp-tap under siste mindre Lav når lang, eller den siste mindre Høy når kort. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Gå kort S - MACD krysser til under signallinjen etter en stor sving. Gå lang L når MACD krysser over signallinjen. Sterkt kort signal S - MACD krysser etter en stor sving og bearish divergens (vist av trendlinjen). Gå langt L. Flat MACD signaliserer at markedet er i gang - vi er mer sannsynlig å være whipsawed inout av vår posisjon. Avslutt lang handel X men ikke gå kort - MACD er betydelig under nulllinjen. Gjenta din lange handel L. Standardinnstillingene for MACD-indikatoren er: Langsomt glidende gjennomsnitt - 26 dager Rask glidende gjennomsnitt - 12 dager Signal linje - 9 dagers glidende gjennomsnitt av forskjellen mellom rask og sakte. Alle glidende gjennomsnitt er eksponentielle. Se Indikatorpanel for veibeskrivelse om hvordan du setter opp en indikator. Se Rediger indikatorinnstillinger for å endre innstillingene. Tilskudd og trendlinjer: Bruk MACD Histogram hvis du vil tegne trendlinjer eller plassere bildetekster på histogrammet. Ellers blir de igjen hengende i luften hvis du zoomer eller endrer tidsperioder. Den tekniske analysesiden inneholder resultatene av 12 vanlige tekniske analyser over ulike perioder. Analysene som brukes er: Flytte Gjennomsnittlig prisendring Prosent Endre Gjennomsnittlig volum Flyttende Gjennomsnitt er gjennomsnittsprisen for sikkerheten eller kontakten for perioden som vises. Et 9-års glidende gjennomsnitt er for eksempel gjennomsnittet av sluttkursene for de siste 9 periodene, inkludert den nåværende perioden. For intradagsdata brukes nåværende pris i stedet for sluttkurs. Det glidende gjennomsnittet brukes til å observere prisendringer. Effekten av det bevegelige gjennomsnittet er å jevne prisbevegelsen, slik at den langsiktige trenden blir mindre volatil og derfor mer åpenbar. Når prisen stiger over det bevegelige gjennomsnittet, indikerer det at investorer blir bullish på råvaren. Når prisene faller under, indikerer det en bearish råvare. I tillegg, når et glidende gjennomsnittsfart krysser under et langsiktig glidende gjennomsnitt, viser studien en nedtur i markedet. Når et kortsiktig glidende gjennomsnitt krysser over et langsiktig glidende gjennomsnitt, indikerer dette en oppgang i markedet. Jo lenger perioden i bevegelige gjennomsnitt, jo jevnere prisbevegelsen er. Lengre glidende gjennomsnitt brukes til å isolere langsiktige trender. Prisendringen og tilhørende prosentendring er forskjellen mellom gjeldende siste pris og siste pris fra perioden som vises. For varer er gjennomsnittlig volumfigur gjennomsnittet for den enkelte kontrakten over den angitte tidsperioden. Stokastisk Stokastikk Stokastisk K Stokastikk D Gjennomsnittlig True Range De stokastiske verdiene representerer ganske enkelt markedets posisjon på prosentvis grunnlag i forhold til rekkevidden i løpet av de foregående n-periodene. Prosentandelen går fra null til 100. Den stokastiske indikatoren viser hvor en sikkerhetspris er stengt i forhold til prisområdet i løpet av den angitte tidsperioden. Det er tre primære stokastiske verdier: Råstokastisk - den mest grunnleggende verdien som representerer den stokastiske verdien for hver periode. Dette er også referert til som rå K. K - den første utjevning av den rå stokastiske, vanligvis med et eksponensielt trekkende gjennomsnitt på 3 år. D - utjevning av k-verdien, vanligvis med et annet 3-årig eksponentielt glidende gjennomsnitt. Også kjent som langsom K. Høy gjennomsnittlig True Range-verdier forekommer ofte på markedsbunn etter en panikksalg. Lav gjennomsnittlig True Range-verdier finnes ofte under utvidede sidelengs perioder, som for eksempel de som er funnet på toppen og etter konsolideringsperioder. True Range-indikatoren er den største av følgende: Prisforskjellen fra dagens høyeste til dagens lave. Prisforskjellen fra gårdager nær dagens høye. Prisforskjellen fra gårdager nær dagens lave. Relativ styrkeprosent R, historisk volatilitet og MACD-oscillator (MACD-oscillator beregnes mot 3-dagers flytende gjennomsnitt) Relative Strength Index (RSI) er en av de mest populære overboughtoversold-indikatorene (OBOS). RSI er i utgangspunktet en intern styrkeindeks som justeres på daglig basis av det beløpet som markedet steg eller falt. Det er mest brukt til å vise når et marked har toppet eller bunnet. Et høyt RSI oppstår når markedet har gått kraftig og en lav RSI oppstår når markedet har solgt seg kraftig. RSI uttrykkes som en prosentandel, og varierer fra null til 100. Williams Percent R ble utviklet av Larry Williams. Det indikerer overkjøpssolgte markedsforhold, og uttrykkes som en prosentandel, som varierer fra null til 100. Prosent R er den inverse av Raw Stochastic. Historisk volatilitet er standardavviket i prisavkastningen over et gitt antall økter, multiplisert med en faktor (260 dager) for å produsere et årlig volatilitetsnivå. En prisavkastning er den naturlige logaritmen av prosentvise prisendringer eller lnPtP (t-1). Et volatilt marked har derfor en større standardavvik og dermed en høyere historisk volatilitetsverdi. Omvendt har et marked med små svingninger et lite standardavvik og en lav historisk volatilitetsverdi. Historisk volatilitet er tilgjengelig på et daglig diagram, og på Technicals Sammendrag-siden for en individuell ticker symbolkommunikasjonskontrakt. Historisk volatilitet kan også brukes som et verktøy av handelsmenn som handler kun underliggende instrument. Kvantifisering av volatiliteten i et marked kan påvirke en handelsmenns oppfatning av hvor langt markedet kan bevege seg og dermed gi litt hjelp til å gjøre prisutskrifter og legge ordrer. Høy volatilitet kan tyde på en trendendring, ettersom kraftig kjøp av salg kommer inn i markedet og kan gi kraftige prisendringer. MACD-oscillatoren er forskjellen mellom et kortsiktig og et langsiktig glidende gjennomsnitt. Når MACD-oscillatoren ligger over nulllinjen, tolker den konvensjonelle visdommen dette som et bullish signal, og omvendt, når histogrammet er under nulllinjen, tolkes dette som et bearish signal. Den røde linjen som ligger over den grønne linjen forsterker et bullish signal, og den røde linjen under den grønne linjen forsterker et bearish signal. Andre tolkninger bruker kryssoverføringer mellom de røde og grønne linjene som markedstidssignaler hvis den resulterende retningen for begge linjene er den samme. Å gå opp er bullish, gå ned er bearish.