Keltner kanaler Keltner kanaler Introduksjon Keltner kanaler er volatilitetsbaserte konvolutter satt over og under et eksponentielt glidende gjennomsnitt. Denne indikatoren ligner Bollinger Bands, som bruker standardavviket til å sette bandene. I stedet for å bruke standardavviket bruker Keltner Channels gjennomsnittlig True Range (ATR) til å angi kanalavstand. Kanalene er vanligvis satt til gjennomsnittlig True Range-verdier over og under 20-dagers EMA. Det eksponentielle glidende gjennomsnittet dikterer retning og gjennomsnittlig True Range setter kanalbredde. Keltner-kanaler er en trend-indikator som brukes til å identifisere reverseringer med kanalbrudd og kanalretning. Kanaler kan også brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer når trenden er flat. I sin 1960-bok, Hvordan tjene penger på varer, introduserte Chester Keltner ti-dagers flytende gjennomsnittlig handelsregel, som krediteres som den opprinnelige versjonen av Keltner Channels. Denne originale versjonen startet med en 10-dagers SMA av den typiske prisen som midtlinjen. 10-dagers SMA i High-Low-serien ble lagt til og trukket fra for å sette de øvre og nedre kanallinjer. Linda Bradford Raschke introduserte den nyere versjonen av Keltner Channels på 1980-tallet. I likhet med Bollinger Bands brukte denne nye versjonen en volatilitetsbasert indikator, gjennomsnittlig True Range (ATR), for å angi kanalbredde. StockCharts bruker denne nyere versjonen av Keltner Channels. Beregning Det er tre trinn for å beregne Keltner-kanaler. Velg først lengden for eksponentielt glidende gjennomsnitt. For det andre, velg tidsperioder for Average True Range (ATR). Tredje, velg multiplikator for gjennomsnittlig True Range. Eksempelet ovenfor er basert på standardinnstillingene for SharpCharts. Fordi flytte gjennomsnittsforsinkelsespris, vil et lengre glidende gjennomsnitt ha mer lag og et kortere glidende gjennomsnitt vil ha mindre forsinkelse. ATR er grunnleggende volatilitetsinnstilling. Korte tidsrammer, som 10, produserer en mer flyktig ATR som svinger som 10-volatilitet ebbs og strømmer. Lengre tidsrammer, slik som en 100, glatter disse fluktuasjonene for å produsere en mer konstant ATR-lesing. Multiplikatoren har mest innflytelse på kanalbredden. Bare å bytte fra 2 til 1 vil kutte bredden i halve. Økning fra 2 til 3 vil øke kanalbredden med 50. Her er et diagram som viser tre Keltner-kanaler satt til 1, 2 og 3 ATRer vekk fra det sentrale glidende gjennomsnittet. Denne spesielle teknikken har vært fremmet av Kerry Lovvorn fra SpikeTrade i årevis. Tabellen over viser standard Keltner-kanaler i rødt, en bredere kanal i blått og en smalere kanal i grønt. De blå kanalene ble satt til tre gjennomsnittlige True Range-verdier over og under (3 x ATR). De grønne kanalene brukte en ATR-verdi. Alle tre deler 20-dagers EMA, som er den stiplede linjen i midten. Indikatorvinduene viser forskjeller i gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) i 10 perioder, 50 perioder og 100 perioder. Legg merke til hvordan den korte ATR (10) er mer flyktig og har det bredeste spekteret. I kontrast er 100-tids ATR mye jevnere med et mindre flyktig utvalg. Tolkningsindikatorer basert på kanaler, bånd og konvolutter er utformet for å omfatte de fleste prishandlinger. Derfor beveger seg over eller under kanalen linjer berettigelse fordi de er relativt sjeldne. Trender starter ofte med sterke trekk i en eller annen retning. En bølge over den øvre kanallinjen viser ekstraordinær styrke, mens et stup under den nedre kanallinjen viser ekstraordinær svakhet. Slike sterke trekk kan signalere slutten på en trend og begynnelsen på en annen. Med et eksponentielt glidende gjennomsnitt som grunnlag, er Keltner Channels en trend-indikator. Som med glidende gjennomsnitt og trend-indikatorer etterlater Keltner Channels prisaksjon. Retningen av det bevegelige gjennomsnittet dikterer kanalens retning. Generelt er en downtrend tilstede når kanalen beveger seg lavere, mens en opptrend eksisterer når kanalen beveger seg høyere. Trenden er flat når kanalen beveger seg sidelengs. En kanaloppgang og pause over den øvre trendlinjen kan signalere starten på en opptrinn. En kanal nedtur og bryte under den nedre trendlinjen kan signalere starten av en nedtrend. Noen ganger tar en sterk trend ikke tak i etter en kanalbrudd og prisene svinger mellom kanallinjene. Slike handelsområder er preget av et relativt flytende gjennomsnitt. Kanalgrensene kan da brukes til å identifisere overkjøpte og oversoldte nivåer for handelsformål. Versus Bollinger Bands Det er to forskjeller mellom Keltner Channels og Bollinger Bands. For det første er Keltner kanaler jevnere enn Bollinger Bands fordi bredden på Bollinger Bands er basert på standardavviket, som er mer volatilt enn gjennomsnittlig True Range (ATR). Mange anser dette for et pluss fordi det skaper en mer konstant bredde. Dette gjør Keltner Channels godt egnet for trenden etter og trendidentifikasjon. For det andre bruker Keltner-kanaler også et eksponentielt glidende gjennomsnitt, noe som er mer følsomt enn det enkle glidende gjennomsnittet som brukes i Bollinger Bands. Tabellen nedenfor viser Keltner Channels (blå), Bollinger Bands (rosa), gjennomsnittlig True Range (10), Standard Deviation (10) og Standard Deviation (20) for sammenligning. Legg merke til hvordan Keltner-kanalene er jevnere enn Bollinger-båndene. Legg også merke til hvordan standardavviket dekker et større område enn gjennomsnittlig sant rekkevidde (ATR). Tabellen nedenfor viser Archer Daniels Midland (ADM) som starter en uptrend når Keltner Channels vender opp og aksjene stiger over den øvre kanallinjen. ADM var i en klar nedgang i april-mai da prisene fortsatte å gjennomsyre den nedre kanalen. Med en sterk oppstart i juni, gikk prisene over den øvre kanalen og kanalen kom opp for å starte en ny opptrinn. Legg merke til at prisene holdt over den nedre kanalen på dips tidlig og sent i juli. Selv med en ny oppretting etablert, er det ofte forsiktig å vente på en tilbaketrekning eller bedre inngangspunkt for å forbedre belønning / risikoforholdet. Momentum-oscillatorer eller andre indikatorer kan da brukes til å definere oversold-avlesninger. Dette diagrammet viser StochRSI. en av de mer følsomme momentum-oscillatorene, som dypper under .20 for å bli oversold minst tre ganger under opptrenden. De påfølgende kryssene tilbake over .20 signaliserte en gjenopptakelse av opptrenden. Det andre diagrammet viser Nvidia (NVDA) som starter en nedgang med en kraftig tilbakegang under den nedre kanallinjen. Etter denne første pause, møtte aksjen motstanden nær 20-dagers EMA (mellomlinje) fra midten av mai til begynnelsen av august. Manglende evne til å komme nær den øvre kanallinjen viste sterkt nede trykk. En 10-årig Commodity Channel Index (CCI) er vist som momentum-oscillatoren for å identifisere kortsiktige overkjøpsvilkår. Et trekk over 100 anses å være overkjøpt. En etterfølgende flyt tilbake under 100 signalerer en gjenopptakelse av downtrend. Dette signalet fungerte bra til september. Disse mislykkede signalene indikerte en mulig trendendring som senere ble bekreftet med en pause over den øvre kanallinjen. Flat trend Når en handelsklasse eller et flatt handelsmiljø er blitt identifisert, kan forhandlere bruke Keltner-kanalene til å identifisere overkjøpte og oversolgte nivåer. Et handelsområde kan identifiseres med et flytende gjennomsnitt og gjennomsnittlig retningsindeks (ADX). Tabellen nedenfor viser at IBM varierer mellom støtte i 120-122-området og motstand i 130-132-området fra februar til slutten av september. Den 20-dagers EMA, mellomlinjen, forsinket pris handling, men flatet ut fra april til september. Indikatorvinduet viser ADX (svart linje) som bekrefter en svak trend. Lav og fallende ADX viser en svak trend. Høy og stigende ADX viser en sterk trend. ADX var under 40 hele tiden og under 30 mesteparten av tiden. Dette gjenspeiler fravær av trend. Legg merke til at ADX toppet tidlig i juni og falt til slutten av august. Bevæpnet med utsiktene til en svak trend og handelsavstand, kan handelsmenn bruke Keltner Channels til å forutse reverseringer. I tillegg må du legge merke til at kanallinjene ofte sammenfaller med kartstøtte og motstand. IBM dyppet under den nedre kanallinjen tre ganger fra slutten av mai til slutten av august. Disse dypene ga lavrisiko-inngangspunkter. Beholdningen klarte ikke å nå den øvre kanallinjen, men ble nær som den reverserte i motstandssonen. Disney-diagrammet viser en lignende situasjon. Konklusjoner Keltner kanaler er en trend som følger indikator designet for å identifisere den underliggende trenden. Trendidentifikasjon er mer enn halvparten av kampen. Trenden kan være opp, ned eller flatt. Ved hjelp av metodene beskrevet ovenfor kan handelsmenn og investorer identifisere trenden for å etablere en handelspreferanse. Bullish handler er favorisert i en uptrend og bearish handler er favorisert i en downtrend. En flat trend krever en mer skikkelig tilnærming fordi prisene ofte topper på den øvre kanallinjen og trough på den nedre kanallinjen. Som med alle analyseteknikker, bør Keltner-kanaler brukes sammen med andre indikatorer og analyser. Momentum-indikatorer gir et godt supplement til trend-etter Keltner Channels. SharpCharts Keltner Channels finnes i SharpCharts som prisoverlegg. Som med et glidende gjennomsnitt, bør Keltner Channels vises på toppen av en prisplan. Når du velger indikatoren fra rullegardinlisten, vil standardinnstillingen vises i parametervinduet (20,2,0,10). Det første nummeret (20) angir perioder for eksponentielt glidende gjennomsnitt. Det andre nummeret (2.0) er ATR-multiplikatoren. Det tredje nummeret (10) er antall perioder for gjennomsnittlig True Range (ATR). Disse standardparametrene angir kanalene 2 ATR-verdier overbeløser 20-dagers EMA. Brukere kan endre parametrene slik de passer til kartleggingsbehovet. Klikk her for et levende eksempel. Oversold etter Bullish Keltner Channel Breakout: Denne skanningen ser etter aksjer som brøt over sin øvre Keltner Channel for 20 dager siden for å bekrefte eller etablere en uptrend. Den nåværende 10-årige CCI er under -100 for å indikere en kortsiktig oversold tilstand. Overkjøpt etter Bearish Keltner Channel Breakout: Denne skanningen ser etter aksjer som brøt under deres lavere Keltner Channel for 20 dager siden for å bekrefte eller etablere en downtrend. Den nåværende 10-årige CCI er over 100 for å indikere en kortsiktig overkjøpt tilstand. Videre StudyTrading Med Keltner Channels Sun, 08162009 - 14:29 IndicatorForex Keltner Channel er en bandindikator som tar hensyn til volatiliteten i markedet. Utviklet av Chester W. Keltner, består av tre band (lik Bollinger-band): Mellombånd: 20-Periode Eksponensielt Moving Gjennomsnittlig Øvre band: Mellombånd 20-Periode Gjennomsnitt True True Range Nedre bånd: Mellombånd - 20-Gjennomsnittlig True Range Absolutt INGEN TAKKING er nødvendig, bare kjøp når Blå og selg når Rød. Det ligner på Bollinger-bånd i sitt generelle tema, med unntak av at det beregnes volatilitet i ulike algoritmer. Bollinger Bands definerer standardavviket som volatilitet mens Keltner Channel bruker gjennomsnittlig True Range for å pakke ut volatilitet. Handelsmetoder Keltner Bands kan handles i flere, helt forskjellige metoder. Den første er den enkle Trend-Following breakout-metoden. Det er den enkleste av alle, men lider av mange whipsaws og svake signaler. Bruddmetode Bruddmetoden utnytter det faktum at ved brudd på et Keltner-band (nedre eller øvre) har prisen en tendens til å fortsette i breakout-retningen. De nedre og øvre bandene fungerer som støtte - og motstandsområder, og deres breakout utløser stopp som starter en trend. Handelsregler: Gå Kort når prisen lukkes under Keltner-kanalens nedre bånd. Gå lenge når prisen lukker over øvre bandet på Keltner-kanalen. Bounce Method Dette er et mer sofistikert handelssystem som bruker det faktum at lavere og øvre bånd tjener som motstand og støtte, for å ta handler på bandene selv. Når det brukes riktig, kan dette være en svært lønnsom handelsmetode. Denne metoden innebærer at handler blir tatt i retning av Middle Band (20-Period EMA). Hvis EMA trending opp, tar vi bare lange handler, og hvis det går ned, tar vi bare korte handler. Handler utløses når prisen berører et av båndene (nedre eller øvre) og bounces av det. Bruk lysestakeformasjon for å bekrefte studsingen og angi handel. For å maksimere potensialet og øke hitfrekvensen, kan man bekrefte handelen med et støtte - eller motstandsnivå som skal justere seg med prisutjevningen. Dette øker fortjenesten og metoden lønnsom. Bruke Keltner Bands som stopper Keltner Bands er også nyttig å bruke som stopp tap i handelssystemene dine. På grunn av at båndene står for markedsvolatilitet, kan de være svært nyttige for globalisering av handelssystemene dine, slik at de fungerer på mange par uten manuell justering. Globaliserings handelssystemer er avgjørende for profesjonell handel, og ved å bruke volatilitetsstopp er et viktig problem å håndtere. Denne tilnærmingen ligner på Lysekrone Stop Loss som bare bruker ATR i å definere stopp tap poeng. Oppdager Keltner kanaler og Chaikin Oscillator Etter studenter av teknisk analyse mestre noen av de grunnleggende indikatorene, kan de kanskje takle noen av de mindre kjente og diskutert tekniske indikatorer. Her tar vi en titt på Keltner Channels og Chaikin Oscillator som ikke er uten hengiven følge. Keltner kanaler Chester W. Keltner introduserte og utviklet Keltner Channels i sin bok How to Make Money in Commodities (1960). Som Bollinger Bands, er Keltner Channels bare bevegelige-gjennomsnittlige band. (Se grunnleggende om Bollinger Bands.) Flytte-gjennomsnittlige bånd og kanaler er de samme: en mellomlinje og to ytre linjer. Keltner-kanaler representerer gjennomsnittet av høy, lav og sluttkurs for et problem. På hver side av midtlinjen er band som dannes fra det daglige høyt minus det daglige lavet over en periode på 10 dager. Teknikere tror teorien om at prisen på et problem er mest sannsynlig å handle innenfor grensene til band eller konvolutter. Trader er å selge utstedelsen når sluttkursen overstiger overbandet og å kjøpe utstedelsen når sluttkursen faller utenfor underbåndet. Denne teorien er trolig best forklart i Perry Kaufmans bok med tittelen The New Commodity Trading System and Methods. Figur opprettet med Tradestation Du kan se i diagrammet ovenfor Sun Microsystems, Inc. at ved mange anledninger fra juli 2002 til februar 2003 skal teorien som angir aksjene omsettes når sluttkursen faller utenfor konvoluttene på hver side av midten linjen gjelder. Pilene viser noen eksempler på dette. Du kan tydeligvis se at selgesignalene er langt klarere enn kjøpssignalene. så jeg foreslår sterkt at alle investorer legger til to eller tre andre indikatorer på sine diagrammer for å bekrefte et kjøpesignal for eventuelle problemer de måtte følge. (Lær mer, ved bruk av Bollinger Band Bands for å måle tendenser.) Chaikin Oscillator Utviklet av Marc Chaikin, Chaikin Oscillator er en av de mest interessante av de mindre kjente. Chaikin Oscillator overvåker strømmen av penger inn og ut av markedet. Den beregner og plotter forskjellen mellom det 10-årige eksponentielle glidende gjennomsnittet og det tre-periodeeksponentielle glidende gjennomsnittet for akkumulasjonsfordelingen. Akkumulasjonsfordelingen bruker forholdet mellom det åpne og lukkede linjen og barens rekkevidde for å veie og karakterisere volumet som akkumulering (kjøp) eller distribusjon (salg). Chaikin Oscillatoren sammenligner bare pengestrømmen til prishandlingen av et problem, noe som igjen gjør det mulig for kartleggeren å gjenkjenne topper og bunner i korte sykluser. Marc Chaikin foreslår at hans indikator blir implementert i forbindelse med en 21-dagers konvolutt basert på prisen på problemet. Pris konvolutter er plottet med en angitt prosentandel over og under et bevegelige gjennomsnitt. De er vant til å indikere overkjøp og oversold nivåer. Figur opprettet med Tradestation Tabellen over viser JDS Uniphase fra juli 2002 til februar 2003 viser piler som går deg gjennom å tolke oscillatoren. For det første lar 20-dagers priskanaler på toppen av prishandlingen deg følge de overkjøpte og oversolgte posisjonene i dette diagrammet. Det er veldig enkelt å se hvorfor mange teknikere vil se nærmere på Chaikin Oscillator når de bestemmer seg for å hoppe inn eller ut av et problem. Den første røde pilen (ned) 27. august viser tydelig en overkjøpt stilling og en etterfølgende salg. som sender aksjekursen ned fra 3,50 nivå til 1,50 før omslaget finner sted ca 10. oktober. Den første blå pilen (opp) indikerer slutten av oversold posisjonen til problemet. De to andre piltene er like tydelige som angir hvor raskt denne kombinasjonen av Priskanaler og Chaikin Oscillatoren er. Husk pengene dine - invester det klokt. (For mer, les Moving Average Envelopes: Raffinere et populært handelsverktøy.) Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av en bestemt vare og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet.
Comments
Post a Comment