Hvilken verdi skal jeg bruke til å flytte gjennomsnittlig lengde Med nonseasonal tidsserier, er det vanlig å bruke korte bevegelige gjennomsnitt for å glatte serien, selv om lengden du velger, kan avhenge av mengden støy i serien. Et lengre glidende gjennomsnitt filtrerer ut mer støy, men er også mindre følsom for endringer i serien. Med sesongserier er det vanlig å bruke et glidende gjennomsnitt av lengden som er lik lengden på perioden. For eksempel kan du velge en glidende gjennomsnittlig lengde på 12 for månedlige data med en årlig syklus. Opphavsrett 2016 Minitab Inc. Alle rettigheter reservert. Ved å bruke dette nettstedet godtar du bruk av informasjonskapsler for analyse og tilpasset innhold. Les vår policyWhat er et bevegelige gjennomsnitt Det første glidende gjennomsnittet er 4310, som er verdien av den første observasjonen. (I tidsserieanalyse beregnes det første tallet i den bevegelige gjennomsnittsserien ikke, det er en manglende verdi.) Neste glidende gjennomsnitt er gjennomsnittet av de to første observasjonene (4310 4400) 2 4355. Det tredje glidende gjennomsnittet er gjennomsnittlig observasjon 2 og 3, (4400 4000) 2 4200, og så videre. Hvis du vil bruke et glidende gjennomsnitt på lengde 3, blir tre verdier i gjennomsnitt i stedet for to. Opphavsrett 2016 Minitab Inc. Alle rettigheter reservert. Ved å bruke dette nettstedet godtar du bruk av informasjonskapsler for analyse og tilpasset innhold. Les våre policyMoving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig sluttprisene de første 10 dagene som det første datapunktet. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA.
Comments
Post a Comment